Vineri, Autoritatea Bancara Europeana (EBA) a dat publicitatii rezultatele testelor de stres, potrivit carora banca italiana Monte dei Paschi, grupul austriac Raiffeisen, banca spaniola Banco Popular si doua dintre principalele institutii financiare irlandeze au obtinut cele mai slabe rezultate.

Un test de stres este o simulare a mai multor scenarii diferite de criza financiara prin care poate fi testata soliditatea institutiilor bancare.

Autoritatea Bancara Europeana, care a supus la teste de stres un numar de 51 de banci din zona euro, a subliniat ca rezultatele acestor teste arata ca mai sunt multe de facut pentru a pune bancile intr-o pozitie solida.

Au fost cateva surprize: rezultatele sub asteptari inregistrate de principalele institutii financiare irlandeze si grupul britanic Barclays, in timp ce bancile germane Deutsche Bank si Commerzbank s-au descurcat mai bine decat se anticipa.

Analistii sustin ca testele din acest an "nu au fost un panaceu", deoarece au lipsit unele elemente majore, cum ar fi efectele ratelor negative ale dobanzilor asupra profitabilitatii bancilor si impactul Brexitului.

"Per ansamblu, rezultatele sunt mai degraba linistitoare, in opinia mea, dar problemele reale din sectorul bancar, in special ratele negative ale dobanzilor, nu au fost testate", a apreciat analistul Dirk Becker, de la Allianz Global Investors.

"Este doar un pas spre directia potrivita, nu este o obsesie si nu se pot afla prea multe din aceste teste. Sectorul bancar a avut o evolutie sub asteptari", a estimat George Karamanos, analist la KBW.

1.000 miliarde de euro, blocate in credite neperformante

"Estimam ca in bilanturile bancilor europene inca mai exista credite neperformante de aproximativ 1.000 miliarde de euro", a avertizat Edward Chan de la casa de avocatura Linklaters.

"Principala provocare pentru banci va fi sa demonstreze ca modelele si calitatea datelor sunt suficiente pentru a identifica viitoarele riscuri si au proceduri demarate pentru a gestiona riscurile", a apreciat Burcu Guner, director in cadrul Moody's Analytics.

EBA a analizat modul in care s-ar comporta bancile in cazul unui soc economic care ar dura trei ani si a ajuns la concluzia ca banca italiana Monte dei Paschi, cea mai veche banca din lume, ar ramane cu o rata a capitalului de baza de minus 2,44%. Pragul minim fixat pentru trecerea testelor a fost o rata a capitalului de baza de 5,5%. La fel ca si Monte dei Paschi, banca irlandeza Allied Irish Banks s-a situat sub prag, cu o rata a capitalului de baza de 4,31%.

De asemenea, pietele sunt interesate si de cat de multe banci au fost capabile sa mentina o rata a capitalului de baza de 7%, pragul care, in mod normal, declanseaza o depreciere a obligatiunilor emise de banci pentru a-si reface capitalul. Potrivit EBA, grupul bancar spaniol Banco Popular, Bank of Ireland si grupul bancar austriac Raiffeisen au terminat testele sub acest prag cu rate ale capitalului de baza de 6,62%, 6,15% si, respectiv, 6,12%.

La debutul testelor, toate cele 51 de banci aveau o rata agregata a capitalului de baza de 12,6%, tinand cont de toate cerintele de capital. La finalul testului, aceasta rata a coborat la 9,2%, ceea ce presupune o scadere de 340 puncte de baza, echivalentul a 226 miliarde de euro.

Aceasta este a treia runda de teste de stres derulate in UE dupa ce contribuabilii au salvat mai multe banci dupa criza financiara din 2007-2009. De data aceasta, pentru prima data, testele derulate de EBA au inclus si impactul unor riscuri precum amenzile si intelegerile in justitie asupra capitalului bancilor.

Potrivit calculelor EBA, impactul total al amenzilor si intelegerilor asupra capitalului bancilor ar fi de 71 miliarde de euro. Cel mai mare impact ar proveni insa de pe urma pierderilor provocate de pe urma creditelor, pierderi care s-ar ridica la 350 miliarde de euro la toate bancile testate.